ARCH模型 经济卷 ARCH模型自回归条件异方差模型（autoregressive conditional heteroskedasticity model）的简称。由美国经济学家恩格尔（Robert Fry Engle，1942— ）于1982年提出。该模型将当前一切可利用信息作为条件，采用某种自回归形式刻画所分析变量方差的变异。对于一个时间序列而言，在不同时刻可利用的信息不同，而相应的条件方差也不同，利用ARCH模型，可以刻画出随时间变异的条件方差。该模型被广泛用于验证金融理论中的规律描述以及金融市场的预测与决策。出处：经济卷-->金融学-->证券
